商品未着のため返金リクエストとあるので正しくは未着リクエストでの返金要求ではないかと思われます。
未着リクエストであればリターンラベルは送れませんし、リターンリクエスト対応とは違ってきます。

未着リクエストで返金に合意をした場合はそこで終了です。
セラーの判断で返金をした場合、ebayのセラー保護を受けることは出来ません。
このままバイヤーが何もせずに商品が戻った場合、返送費用をFedexに支払うこととなります。

Fedexは何らかの理由によりバイヤーに確認をする必要があり、そのための連絡をバイヤーに行っています。
何を確認したいのかは商品や国によって違います。
商品詳細、正しい購入価格、受取人の身分証明書、輸入ライセンス、税金の支払いなど様々です。

税関の求めにより受取人からこれらの情報の提供が必要となった場合、バイヤーはこの要求に対応する義務があります。
バイヤーが要求を無視して返送となった場合、その責任はバイヤーということになります。
ケースにエスカレートされ他場合、トラッキング情報上でこの事実が確認できればセラー有利となる可能性が高くなります。

セラーとしてはまずFedexにバイヤーに連絡をしている内容について確認をします。
その内容を確認後、バイヤーにその内容について伝え、通関手続きを行うように促します。
そして、ebayにメッセージを送り、バイヤーが税関から情報提供を求められているが対応をしない。
バイヤーが通関手続きを行わないなどの相談をしておきます。
おそらくebayはセラーに対して有利に判断するような内容のメッセージを返してくると思われます。

仮にケースにエスカレートされ返金なしでクローズとなった場合、その後の対応はセラー次第です。
その対応を決めておかないと商品の取り扱いも決まりません。
また、ebay上のケースで勝利したとしてもPayment disputeとなれば別に対応する必要があります。
ebayからの回答にはPayment disputeへの対応のヒントとなるようなことも記載されていると思います。

>メールアドレスや電話番号を問い合わせたのですが

Purchase detailsに書いてありませんか？

私はこのような場合以下のようにしますので参考になれば。

リターンリクエストがオープンされたのであれば返品タグを送ります。
通関の手続きをしないバイヤーの手元には商品が届きません。
なので返品しようがないです。
（ebayの規定では通関手続きをしないバイヤーの歩が悪くなるはずです。）
次に、ebayにバイヤーレポートを送ります。
内容は通関手続きをしてくれないことをFEDEXの追跡をコピペして送ります。
あとは放置です。

期限が来たら、リターンリクエストの効力はなくなります。
多分、商品はセーラー送料負担で戻ってきます。

その後はあなたの判断だと思います。